Прогнозирование на основе кривых роста Гомперца и Перля-Рида

Иногда приходится при анализе рядов динамики исследовать вопрос о наличии или отсутствии автокорреляции не между самими уровнями ряда, а между их отклонениями эмпирических значений признака от теоретических, полученных по уровню тренда.

Из этого следует сделать вывод, что прежде чем проводить корреляционно-регрессионый анализ временных рядов, необходимо исключить из исследуемых рядов автокорреляцию.

В настоящее время разработано 3 способа исключения автокорреляции

) последовательных или конечных разностей:

) Метод Фриша-Воу.

) По отклонениям эмпирических значений от выравненных по тренду

Другие статьи

Технико-экономические показатели бумажной фабрики по производству писчей бумаги №1
бумага затрата прибыль рентабельность Бумажная промышленность - одна из крупнейших отраслей народного хозяйства. Продукция бумажной промышленности является материальной базой культурного развития страны и с каждым годом находит всё более широкое применение в ряде отраслей народного хозяйства. Бума ...