Прогнозирование на основе кривых роста Гомперца и Перля-Рида

Иногда приходится при анализе рядов динамики исследовать вопрос о наличии или отсутствии автокорреляции не между самими уровнями ряда, а между их отклонениями эмпирических значений признака от теоретических, полученных по уровню тренда.

Из этого следует сделать вывод, что прежде чем проводить корреляционно-регрессионый анализ временных рядов, необходимо исключить из исследуемых рядов автокорреляцию.

В настоящее время разработано 3 способа исключения автокорреляции

) последовательных или конечных разностей:

) Метод Фриша-Воу.

) По отклонениям эмпирических значений от выравненных по тренду

Другие статьи

Формирование рынка и экономический рост
Рынок: условия возникновения, роль и функции Рынок - это система экономических отношений, возникающих на основе устойчивых экономических отношений производителей товаров и услуг и потребителей. Чтобы рынок был конкурентоспособным, должно быть более одного покупателя или ...