Прогнозирование на основе кривых роста Гомперца и Перля-Рида

Иногда приходится при анализе рядов динамики исследовать вопрос о наличии или отсутствии автокорреляции не между самими уровнями ряда, а между их отклонениями эмпирических значений признака от теоретических, полученных по уровню тренда.

Из этого следует сделать вывод, что прежде чем проводить корреляционно-регрессионый анализ временных рядов, необходимо исключить из исследуемых рядов автокорреляцию.

В настоящее время разработано 3 способа исключения автокорреляции

) последовательных или конечных разностей:

) Метод Фриша-Воу.

) По отклонениям эмпирических значений от выравненных по тренду

Другие статьи

Финансово-экономический анализ деятельности предприятия Ангария
Анализ-это весьма емкое понятие, лежащая в основе всей практической и научной деятельности человека. Аналитические методы столь распространены в науке, что зачастую под словом «анализ» понимают любое исследования вообще, как в естественных и гуманитарных науках, так и в практической ...