Прогнозирование на основе кривых роста Гомперца и Перля-Рида
Иногда приходится при анализе рядов динамики исследовать вопрос о наличии или отсутствии автокорреляции не между самими уровнями ряда, а между их отклонениями эмпирических значений признака от теоретических, полученных по уровню тренда.
Из этого следует сделать вывод, что прежде чем проводить корреляционно-регрессионый анализ временных рядов, необходимо исключить из исследуемых рядов автокорреляцию.
В настоящее время разработано 3 способа исключения автокорреляции
) последовательных или конечных разностей:
) Метод Фриша-Воу.
) По отклонениям эмпирических значений от выравненных по тренду
Другие статьи
Формирование производственной программы предприятия
В процессе реформирования экономики России планирование как инструмент
управления было отвергнуто или полузабыто, что сделало экономическую
деятельность предприятий малоуправляемой системой. Надежды многих
хозяйственников и ученых-экономистов на то, что рыночные регуляторы
автоматиче ...