Метод моментов и метод наибольшего правдоподобия для построения точечных оценок
Точечная оценка в математической статистике - это число, вычисляемое на основе наблюдений, предположительно близкое оцениваемому параметру. Пусть - выборка из распределения, зависящего от параметра qÎ Q. Тогда статистику называют точечной оценкой параметра .
Свойства точечных оценок:
1.Оценка называется несмещённой, если ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру генеральной совокупности:
.Оценка называется эффективной, если она обладает минимальной дисперсией среди всех возможных точечных оценок.
. Оценка называется состоятельной, если она по вероятности с увеличением объема выборки n стремится к параметру генеральной совокупности.
Существует несколько методов определения оценок.
Наиболее распространен метод максимального правдоподобия, теоретически обоснованный математиком Р. Фишером. Идея метода заключается в следующем. Вся получаемая в результате многократных наблюдений информация об истинном значении измеряемой величины и рассеивании результатов сосредоточена в ряде наблюдений , где n - число наблюдений. Их можно рассматривать как n независимых случайных величин с одной и той же дифференциальной функцией распределения . Вероятность получения в эксперименте некоторого результата , лежащего в интервале , где - некоторая малая величина, равна соответствующему элементу вероятности .
Независимость результатов наблюдений позволяет найти априорную вероятность появления одновременно всех экспериментальных данных, т.е. всего ряда наблюдений как произведение этих вероятностей:
Если рассматривать Q и как неизвестные параметры распределения, то, подставляя различные значения Q и в эту формулу, мы будем получать различные значения вероятности при каждом фиксированном ряде наблюдений . При некоторых значениях и вероятность получения экспериментальных данных достигает наибольшего значения. В соответствии с методом максимального правдоподобия именно эти значения и принимаются в качестве точечных оценок истинного значения и среднеквадратического отклонения результатов наблюдений. Таким образом, метод максимального правдоподобия сводится к отысканию таких оценок и , при которых функция правдоподобия достигает наибольшего значения. Постоянный сомножитель не оказывает влияния на решение и поэтому может быть отброшен. Полученные оценки и истинного значения и среднеквадратического отклонения называются оценками максимального правдоподобия.
Другие статьи
Усовершенствование системы документооборота в сфере планирование на ОАО Завод Нефтепроммаш
планирование документооборот контроль предприятие
Тема актуальна для производственных предприятий внедряющих 1С 8.2.
(управленческий учет), т.к. в ней описывается процесс планирования и его
документооборота, который в дальнейшем может внедряться на других
производственных предприятиях. ...